实战检验当前可赢利的量化策略模型〖尾盘隔夜多头承接〗套装指标 源码 贴图

策略名称：尾盘隔夜多头承接策略【终版 V1.0】 交易周期：日线（隔夜 T+1） 适用软件：通达信金融终端 标的范围：沪深主板、深市个股；剔除 ST、688 科创板、8 开头北交所 核心绩效目标：胜率≥48%，盈亏比≥1.3 策略类型：短线尾盘量价承接模型
本策略专注尾盘短线隔夜交易，捕捉中期均线多头结构 + 日内强势承接个股。
核心逻辑：
5/10/20 日均线多头排列，趋势向上；
日内温和上涨，拒绝大幅冲高与弱势微涨；
K 线收盘价靠近日内高点，短上影，日内资金承接有力；
成交量温和持续放大，量价共振，排除脉冲一日游行情；
流动性达标，规避小盘股流动性风险；
尾盘资金活跃度改善，借助隔夜资金情绪博取次日溢价。
交易时间规则
选股执行：每日 14:45 之后（量比数据趋于稳定） 入场区间：14:45–14:50 尾盘现价介入 持仓规则：纯隔夜模型，次交易日完成全部平仓，不连续持仓
条件选股公式【实盘选股版】（带实时量比 DYNAINFO）
条件选股公式【回测专用版】（剔除 DYNAINFO，用于通达信程序评测）
整套策略所有公式无未来函数，历史信号不会漂移；
回测版本剔除尾盘实时量比条件，实盘信号质量预期优于回测结果；
高要求短线隔夜策略特征：熊市、震荡弱势行情容易持续空仓，属于策略自带风控，严禁放宽条件强行交易；
A 股存在隔夜跳空风险，突发利空可能造成超出预设止损的滑点；
历史回测绩效仅代表过去数据表现，无法保证未来持续盈利；