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形态分析核心理论:时空分布理论与形态局面

发布时间:2013-09-05 20:29:00  点击:

形态分析核心理论:时空分布理论与形态局面
引言

在我的朋友中,有好几位都是可以稳定盈利的。我常常和他们一起讨论峰谷关系,和做单策略。而还有一些朋友则一直都处于亏损或者缓慢的亏损中。在这几日的行情中,只有能有完整的资金管理策略的朋友拿到了最多的点数。而亏损的朋友则必定是做了逆势单,并且没有合理止损。当然“顺势”、“逆势”和“合理的止损”“合理的止盈”则并不那么容易判断。这是本文所涉及的内容。另外我想用以前提到过,但是没有在任何资料和任何文章中详细讨论过“时空分布理论”来谈论这个话题。需要对“峰谷关系”和“趋势理论”基础的情况下则看的会比较轻松。

写这篇文章之前,我和我的朋友曾谨慎地反复思考:这是我们交易的核心理论,甚至趋势理论也是时空分布的二级理论。是不是应该公布我们多年的研究成果。其二,还考虑到,时空分布是一个综合判断,需要较多的基础作为知识和经验作为背景,如果掌握不好可能会有反作用。这正是我担心的。但是,后来我想到,技术分析是单一的学问,但是,交易策略又是单一的学问。可以分别掌握后互相促进。同时,散户应该站在一条战线上,于是才决心介绍这一研究结果。分享给大家。伟大的艺术家科学家丢勒曾说过:

“我想把我所学到的一点点东西公之于众,为的是使某位比我高明的人能猜测真理,证明我现在的工作中的错误并加以纠正。为此我将高兴不已,因为甚至我也是用以显现真理的一个因素”。(阿尔布雷得·丢勒)

一、时空分布理论基础。

是日本18世纪的时候,一个做大米交易的世家,将每天的米市最高价、最低价、开市价、收市价用图形标记出来。并把多日图形放在一起比价。以此秘密经营大米,高抛低吸而发家致富。但是他们没有想到的是,这一技术发明在今天风靡全球并诞生出了各式的分析理论。自从那个时候起,价格分析就成了图形化,其标准时,一个横坐标(时间变化),一个纵坐标(空间变化)。目前市面上的理论大部分是关于空间变化的,而隐含或者忽略了时间变化。实际上此而是不可分割的。在历史上的理论中,江恩的研究核心也是基于时间的,我从江恩那里学到了最多的东西。如果说本文有可以参考的文献可能就江恩的理论,在此向江恩致谢。

蜡烛图把价格引进到时空分布中。在一个理想状态,如果一个东西是“均匀上升”的,那么他每一分钟向上跳动一点。在均匀时空图(一个最小价格变量单位等于一个空间单位称均匀时空图,后文简称“时空图”)上,则表现为向上的45度角度。而如过是均匀下跌一个单位则表现为向下的45度角度。如下图1,红色表示上升,蓝色表示下降。

图1,每个格子横向宽度高度相等,表示均匀时空图。时间向右移动一格,价格则相应上移动,则为均匀上涨,而下移则均匀下跌。但是,实际上,价格并不这么假单,可能是价格上涨的时候需要两个格子时间上涨一格。如下图2。



图2,红色部分,表示每上涨一格空间需要2个时间单位,而黄色部分则标示,每上涨一格空间仅需要1格时间单位。形成了两条不同趋势。可能有些朋友基础好的朋友已经悟到了。就不用看下面的文字了。时空分布理论即是:将时间和空间看做力学系统,令时间等于空间而研究其力学方向的技术分析学问。系统的理论我将在我的著作《金融市场的数学原理》中详细解释。

但是,真实的市场价格可能并不像上图那样规则,时空技术分析的核心就是找出其规则。比如有可能会出现这样的情况,如图3

图3,这个在红色部分显示为每格上升空间用了1格时间,而蓝色部分,则每隔两格时间才能达到一格(下跌)空间。如果理解为力学系统,则:在蓝色部分,单格的时间大于单格的空间。因此其力学方向显而易见。如果熟悉形态分布的朋友就可以识别出这是一个上涨趋势中的调整形态整理区域。而形态分析则包括箱体分析则是要看向哪边突破才能判断,但是时空理分布论则不需要突破就可以是直接判断方向。而市场中的行情可能要复杂些如图4.



图4.相信大家已经看懂。图中,上升部分红色用了较为“干脆”的是时空分布,而蓝色部分用了比较“纠结”的时空分布。如果还原为数学模型,则,红色部分上升用了较少时间完成,而蓝色整体部分下跌用了几乎相同时间确没有“吃掉”更难多的空间。在平均“时间成本”B段走的空间上使用了较多的时间成本。因此需要引进来连个新概念:时间成本和空间成本。这是时空理论的基本概念和换算关系。这个示意图关键的地方还在于:如果划出两边的通道线(趋势线)的话,蓝色部分虽然是下跌趋势,但是就左右的整理局面而言,则是看涨的。顺势与逆市可以从这个角度理解。顺大势逆小趋势。

如下图5.


在这个图5中,A处是破以前压力的地方。之后就单边上涨到B,然后用过了C的时间大于B的时间,而空间则相当都是AB空间。显然,C走的相同空间所付出的时间成本高于B区段。而走到了A处。显然就支持。如果按照趋势理论的话,C的趋势是下跌的,但是为什么可以做多就是在与时空分布理论。这个时候,C是怎么形成的呢?其根源在于:如果有中线行情,在A出停留的时间很多,给予了其他人更多的“做多机会”,该机会显示为“时间上的占有率”。因此,时间成本又可以理解为机会成本。当某一个地方机会成本较多的时候,如果方向是正确的,则会触发止损趋势到达该点位。在图像上表现为上面的C波段下跌。通过一个趋势到达正确方向的止损点位。而识别的关键就是看其时间成本和空间成本的比例上。

下面我举出一些实际的例子。

如图6,是上周我们做过的一个典型短线例子。


 

图6中,大家都可以划出通道顶和底部,同时短期箱体在上方。下破后甚至还破了支撑。但是该处是绝对不能做空的。其原因有:

1,顶部3个高点相当。是做空成本的密集区。如果行情有变,必须向上创出新高止损空单,或者,必须形成一个次要峰。才可以下跌。

2,日图此时没有收盘,并且没有改变日图上升趋势。

3,破支持,必须要一定时间才算。并不是点位到了就破了,左方支撑经历过2次检验,均占领时间为4个柱子以上。因此1个柱子下去,一般不会收阴,即是是收阴也要看4H图里的表现。

因此,我们后来分析了其时间分布。如图7.4月13日1小时图。


红色方框用了教少时间,而绿色方框用了较多时间差不多5倍时间来完成回吃。因此时间成本很高。同时画出底部数列线,则表现为倒三角形调整,顶部水平,下面黄线是三角形的斜边。再加上下方是支持。因此做多理由:

1,日图未改。

2,三角形调整底部。

3,1H、4H支撑

4,时空成本不均匀,时空需要“修正”。

因此,进入关注区后,我们就等待着5分钟里面的“反转形态”。前面有说到过,反转形态。反转形态是来自时空均匀理论中,在一定时期内,相同时间走了相反的空间。就是反转形态,需要在支撑和压力上使用。
因此我们总共开了3单。一单在支撑上。第二单在5分钟的反转形态收盘处。再一单在5分钟次谷上。当然目标在顶部附近。如果到达平掉一单。另外一单放在次峰上平。剩下一单,止损则放在谷点上逐渐上抬(这种开平仓方法以前的文章有讲到过)。

下面我们在看一个典行情后再说反转形态。


图8.这是3月20左右的4H图。图中行情周到A后,就开始一轮下跌趋势。但是趋势到了前方(突破)支撑处,则止跌。同时,画出黄色通道。区分出时空框,黄色矩形(顶部高了些)。同时划出该框左边的上涨部分时空框,红色部分。可以看出,上涨部分用了较少的时间来占领空间高度,下跌部分时间用了5倍以上,返回空间才相当,因此时间成本更大。同时到达支撑蓝线。则可以看多。走出趋势线后为什么又会了一下到达B点呢。其原因在于。黄色通道底部留了更多的时间成本给做多的人,因此该“做多成本”需要空间扫损。才能回到均匀时空。注意回来扫损一般时间很短,空间有多有少。但是时间上是稳不住的。看支撑上4H柱子至少在B前占领了8跟柱子以上,扫下来站住1跟4H也不足以破。扫损必定形成反转形态。

此类行情可以列为经典行情,其表现为通过下跌的小趋势来破达到一个更大时段的正向时间成本。在各种时段均有发生。并不罕见。但是这种分析方法不容易掌握,需要在更大时段内熟悉峰谷关系判断作为前提,才能在小的时段中操作。

二、关于反转形态


反转形态在行情中很常见,书页很多我不细讲特征。但是,并不是每个地方的反转形态都具有参考意义。需要根据峰谷关系和时空成本关系进行判断。反转形态主要是只时空的对称关系。典型如V形反转,分型,黑白配,塔形。都是时空对称。理想的反转形态是均匀时空对称。下面简单举1个例子。



图9,这是欧元日图。

三、实时行情猜想与反驳分析法

欧元在前几月日图顶部形成通道。根据时空和形态也还可以看涨。但是,创出新高后,蓝色通道被破坏,则需要从新计算数学模型。这里要提醒一下,每一次通道被破都需要重新计算。新高马上回吐。常常听说市场不能预测。怎么个不能预测则历史上没有人说清楚过。有一位伟大的哲学家叫卡尔·波普尔提到过这种方法论。波普尔的核心理论是不断猜想假设来靠近真理。

上面的行情这样分析:首先,假设日线看涨,那么蓝色趋势根据时空分布也看涨,则做多。那么新高是正确,因为前面本来就是假设看涨的。因此,这里很关键:如果原来的假设是看涨的,中间的蓝色通道就是有三个作用,1诱惑空单进场,2,诱惑下面多单平仓,4,扫止损。显然前2个目的达到了。如果这些假设是正确的,那么:1,价格,就不应该在会吃到通道内部,因为这样的话就给予以前没有做多的人机会(见到新高了又回来),2,更不应该回到令通道内部的空单获利出局的机会上。而实际上的行情且恰回来了,恰恰有机会令内部空单出局,同时令多单套牢。因此不得不怀疑以前的假设可能错了。显然后来的图形表现证实了假设“错”了。行情下跌了数日。

不预测市场并不是不分析市场。而是跟随市场,每一步都是在“假设”与“修正”中不断前进。不断地考验假设,寻找支撑假设的变化,和不支持假设的变化。这些变化那些是令假设致命的那些不是。就需要通过机会成本和时空成本来分析。

新高,要么时间取胜,要么空间取胜。时间不够就要更多的空间,而空间不够的情况下时间够长也算。在这个意义上时间等于空间。像上面日图中的新高,时间空间都不能取胜,因此前面的假设就遭到考验。确定这种考验的底线就是价格不能再回到通道底部。否则就有一轮变化。反之新低也一样。

所谓市场变化主要是指:

1,行情顺势。但是停止前进,进入调整。调整分好几种,旗形、箱体、正三角形、倒三角形,菱形,缩小放大型。

2,扫损。扫损一般会形成一个教为“纠缠”的反向趋势,需要到达前期的一个顺向时间成本堆积处。

3,逆转。逆转就是当前趋势启动点到终点的地方。要注意的是逆转后目标是未知的,只有顺势的目标是可以计算的。

因此做单的话,快速识别当前行情处于哪个阶段是第一步。否则就是很盲目。如果确定为调整,则形态底部做顺势。如果确定为扫损,则趋势支撑上做多。同时牢记住这只是假设行情继续,如果行情逆转那些点位不该到要心里有数。

这样去做单,再结合资金管理,不要贪心,该拿到的点数在技术范围内就是合理的,也不要恐惧,假设自己错了的点位不到,就应该果断加仓。不要舍不得,发现错了就果断止损。这样就可以稳定的盈利。

实际上我研究过很多系统,都可以盈利,包括最简单的均线,MACD,KDJ。之所以不能稳定获得的原因都是资金管理不善,不严格和理性。

对于是时空关系感兴趣的朋友可以思考下面的问题:

1,什么时间到什么点位说明什么?

2,什么时间不到什么点位说明什么?

3,如果假设是正确的什么点位必须到?

4,如果假设是错误的什么点位不该到?

5,什么地方需要站更久时间尽管没走也是对的?

6,什么地方站的时间太久尽管没走也不对的?

在每一轮行情和变化中,以上6个问题都需要不断问自己和考验行情,并在不同时段内切换判断。标题中“形态局面”是指不同的趋势组合在一起的时空分布情况。需要指出:时空分布理论首先假设了在每一个时间和空间内变量是相对和均匀的。所以对于清淡的交易对象并不适合,需要更大时段进行分析。比如,有些东西并不是每天都有变量,而有些则每分钟都有,所以对于交叉盘来说峰谷关系更重要,而直盘交易频繁则具有分析意义。

外汇交易和技术分析是一门艺术,其中的奥秘要细细体会。祝大家周末愉快。
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